①Mg在氧气中燃烧生成了氧化镁，是白色的固体． ②硫在氧气中燃烧生成了二氧化硫，是气体． ③铁在氧气中燃烧生成了四氧化三铁，是黑色固体． ④磷在氧气中燃烧五氧化二磷，是一种白色固体； ⑤Cu在氧气中不燃烧． 由以上分析可知，③符合题意； 故选：③．
