实际上，在价格股价分布是指数正态的black-scholes模型里，这种AD-Security的价格为e^-rt*N(d_2)，因此在欧式看涨期权里第二项为-K[e^-rt*N(d_2)]，实际上就是在表示，“当股票价格大于K元时，你会损失K元钱（拿去买股票套利了）”这个规则的价格。作者：Lee Sam。
