A、S与氧气反应生成SO2,SO2与氯水H2SO4,H2SO4与Mg反应生成MgSO4,所以能实现直接转化,故A不选;
B、Cu在氯气中燃烧生成CuCl2,CuCl2与硝酸银反应生成Cu(NO3)2,Cu(NO3)2与NaOH反应生成Cu(OH)2,所以能实现直接转化,故B不选;
C、Al与氧气反应生成氧化铝,Al2O3不与水反应,所以不能直接生成Al(OH)3,故C选;
D、Na在空气中与氧气反应生成Na2O,Na2O与二氧化碳反应生成Na2CO3,Na2CO3与HCl反应生成NaCl,所以能实现直接转化,故D不选;
故选C.