下列对于金融期权价值的合理范围，说法错误的是( )。

A.欧式看涨期权价值的合理范围为max[St－Xe－r(T－t)，0]≤c≤StB.欧式看跌期权价值的合理范围为max[Xe－r(T－t)－St，0]≤p≤Xe－r(T－t)C.美式看涨期权价值的合理范围为max[X－St，0]≤P≤XD.美式看跌期权价值的合理范围为max[X－St，0]≤P≤X

2026年09月25日 04:11

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网友（1）：

【答案】：C
在标的资产没有红利支付时，美式看涨期权虽然可以提前执行，但提前执行获得的资产不产生红利，而货币可以产生时间价值，因此提前执行美式看涨期权是不合理的，因此其价值的合理范围与欧式看涨期权相同，即为max[St－Xe－r(T－t)，0]≤c≤St。