使用看跌期权平价公式解题？

用看跌期权平价公式来考虑2023 年2 月17 日执行价格为250 美元的MSFT看跌期权的价格，首先需要的信息是当前MSFT价格，也就是247.11美元；其次是2023年2月17日看涨期权的价格15.60美元；再有无风险利率4.22%，96天到期，每季度支付0.68美分的股息。
根据看跌期权平价公式，我们可以推算出2023年2月17日执行价格为250美元的MSFT看跌期权的价格为15.53美元。 具体计算步骤如下：
1. 计算无风险收益率(R)对应的分数：R=4.22 %/365 = 0.001156577
2. 计算Pu和Pd: Pu=(1+R)^(96/365)-1 、Pd=(1-R)^ (96/365)-1
3. 计算MSFT看涨期权的实际价值CV: CV=15.60*Pu
4. 计算MSFT看跌期权的价格: C=CV – (ST– K)*Pd 中，ST=247.11 、K=250
最后，根据上述计算，我们可以得出2023年2月17日执行价格为250美元的MSFT看跌期权的价格为15.53美元。
通过以上计算，我们可以看出，看跌期权平价公式是一种相对简单但又有效的估算看跌期权价格的方法。基于此，当我们需要买卖期权时，可以充分考虑看跌期权平价公式，以便得出更准确的估算结果，在衡量成交不确定性的情况下，进行更加理性的投资。