利率敏感性缺口

2026年09月26日 05:15

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网友（1）：

利率敏感性缺口

银行实行利率风险管理的最基本的手段之一

利率敏感性缺口

指银行在一定时期 (如距付息日一个月或3个月)以内将要到期或重新确定利率的资产和负债之间的差额。

利率敏感性缺口=利率敏感性资产-利率敏感性负债。

利率敏感性资产或负债指，受利率影响会使收益波动的资产或负债。

利率敏感性资产: 短期贷款、短期投资、存放同业款项。

利率敏感性负债: 短期存款、同业拆入。

如果资产大于负债，为正缺口。

如果资产小于负债，则为负缺口。

[举个例子]

比如桔子有一家商业银行，短期贷款5万，短期存款4万，净资产=1万，那利率敏感性缺口就是1万正缺口。

现在市场利率5%，有500块净利息收入，如果预期利率上涨到6%，就是600块净利息收入，多赚了100块，越高赚的越多。正缺口，利率上涨好。

如果是短期贷款4万，短期存款5万，净资产=-1万那利率敏感性缺口就是-1万，负缺口。现在市场利率5%，有500块净利息支出，如果预期利率上涨到6%，就是600块净利息支出，多亏了100块，越高亏得越多。负缺口，利率下降好。