A、镁是由一种物质组成的，属于纯净物；氧化镁是由一种物质组成的，属于纯净物，故错误；B、天然气中含有甲烷和其它杂质，属于混合物；空气中含有氮气、氧气等物质，属于混合物，故错误；C、矿泉水中含有水、可溶性矿物质等多种物质，属于混合物；液氮是由一种物质组成的，属于纯净物，故错误；D、高锰酸钾是由一种物质组成的，属于纯净物；钢是铁合金，属于混合物，故正确．故选D．
